老師：你好！ 在資產組合中，相關系數＜1時，都可以分散風險（這里分散的風險是指非系統風險。而相關系數＜1時，是不可以分散系統風險的。） 在資產組合中，相關系數=0時，資產不存在相關性。 請問當相關系數=0時，可以分散非系統風險嗎？ 請問當相關系數=0時，是不可以分散系統風險吧？ 請老師講解一下，謝謝！

土豪的夏天 追問

2020-12-24 11:32

老師我可不可以這樣理解：資產組合中，只要相關系數＜1時（不是=1），無論相關系數=-1、相關系數=0時，都是可以分散非系統風險的？
      如果：有2項資產組成的資產組合，其中一個是股票，另一個是無風險資產，它倆之間的相關系數為0，請問這種情況下，這2項資產的組合是如何分散非系統風險的呢？

文靜老師 解答

2020-12-24 11:34

是的，資產組合中，只要相關系數＜1時（不是=1），無論相關系數=-1、相關系數=0時，都是可以分散非系統風險

文靜老師 解答

2020-12-24 11:36

有2項資產組成的資產組合，其中一個是股票，另一個是無風險資產，它倆之間的相關系數為0，組合的風險等于股票資產的標準差*股票資產比重