下列關于認股權證與看漲期權區別的說法中，正確的有（　）。 A、認股權證的執行會稀釋每股收益和股價，看漲期權不存在稀釋問題 B、看漲期權時間短，通常只有幾個月，認股權證期限長，可以長達10年，甚至更長 C、看漲期權可以使用布萊克－斯科爾斯模型估價，認股權證不能用布萊克－斯科爾斯模型估價 D、看漲期權的價值隨股票價格變動，認股權證的價值與股票價格變動沒有多大關系

下列關于認股權證與看漲期權區別的說法中，正確的有（　）。A、認股權證的執行會稀釋每股收益和股價，看漲期權不存在稀釋問題 B、看漲期權時間短，通常只有幾個月，認股權證期限長，可以長達10年，甚至更長 C、看漲期權可以使用布萊克－斯科爾斯模型估價，認股權證不能用布萊克－斯科爾斯模型估價 D、看漲期權的價值隨股票價格變動，認股權證的價值與股票價格變動沒有多大關系

答： 【正確答案】 ABC 【答案解析】 認股權證與看漲期權的區別：（1）看漲期權執行時，其股票來自二級市場；而當認股權證執行時，其股票是新發股票。認股權證的執行會引起股份數的增加，從而稀釋每股收益和股價。看漲期權不存在稀釋問題。選項A的說法正確。（2）看漲期權時間短，通常只有幾個月，認股權證期限長，可以長達10年，甚至更長。選項B的說法正確。（3）布萊克－斯科爾斯模型假設沒有股利支付，看漲期權可以適用；認股權證不能假設有效期限內不分紅，5~10年不分紅很不現實，不能用布萊克－斯科爾斯模型估價。選項C的說法正確。認股權證與看漲期權均以股票為標的資產，其價值隨股票價格變動。選項D的說法不正確。

請問“看漲期權的價值上限是股價”這句話為何是正確的？期權的價值不是等于期權凈收入（即：股價—期權執行價格）嗎？看漲期權的價值上限應該是股價—期權執行價格吧？

答： 恩，你說的沒錯。但是，需要考慮到期權的時間價值，它是期權的價值的重要組成部分，而時間價值的上限就是股價。因此，看漲期權的價值上限也是股價。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

D還是有點不理解，股價小于執行價格時，保護性看跌期權的最低凈收入為執行價格，最低凈損益為執行價格-股票購入價格－期權價格。故最大凈損失為期權價格，為什么最大凈損失為期權價格，凈損失不是=執行價格-股票購入價格－期權價格

答： 您好您問題沒有上傳呢，請上傳一下老師才能做解答。