求AB證券組合標(biāo)準(zhǔn)差，這個我會，假如將A的風(fēng)險系數(shù)改為0.3，B的風(fēng)險系數(shù)為0.1，那這個組合的標(biāo)準(zhǔn)差怎樣做？

老師，我想請問一下，這個組合的標(biāo)準(zhǔn)離差的風(fēng)險分散情況應(yīng)該如何判定

答： 您好，我這邊看不到您說的這個組合。您再發(fā)一下吧

資產(chǎn)組合的風(fēng)險大小可以用標(biāo)準(zhǔn)離差率來衡量的嗎？

答： 可以 用標(biāo)準(zhǔn)離差率來衡量的了

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

無風(fēng)險資產(chǎn)，白塔等于零？標(biāo)準(zhǔn)差等于零？資產(chǎn)組合白塔等于1？是怎么理解的？

答： 標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔值都是用來衡量風(fēng)險的，而無風(fēng)險資產(chǎn)沒有風(fēng)險，即無風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險為0，所以，無風(fēng)險資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔值均為0；