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蜘蛛俠566
于2020-04-01 11:23 發布 ??1646次瀏覽
許老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
2020-04-01 11:24
這個的話,最終要看標準離差率的哦
蜘蛛俠566 追問
2020-04-01 11:25
如果期望值一樣的話,就可以比較標準差是吧?
許老師 解答
2020-04-01 11:26
嗯嗯,是這樣處理的哦
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老師,我想請問一下,這個組合的標準離差的風險分散情況應該如何判定
答: 您好,我這邊看不到您說的這個組合。您再發一下吧
資產組合的風險大小可以用標準離差率來衡量的嗎?
答: 可以 用標準離差率來衡量的了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
無風險資產,白塔等于零?標準差等于零?資產組合白塔等于1?是怎么理解的?
答: 標準差和貝塔值都是用來衡量風險的,而無風險資產沒有風險,即無風險資產的風險為0,所以,無風險資產的標準差和貝塔值均為0;
C為什么錯了?我是代數算的通過比較標準離差率甲的風險大于乙
討論
求AB證券組合標準差,這個我會,假如將A的風險系數改為0.3,B的風險系數為0.1,那這個組合的標準差怎樣做?
判斷風險大小,只看標準差看不出來的嗎?
能不能說衡量非系統風險的指標是δ標準差,衡量系統風險的指標是β系數?
在預期收益率相等的情況下,標準差或方差越大,則風險越大,這句話怎么理解,老師可以舉個列子嗎
許老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
★ 4.99 解題: 37202 個
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蜘蛛俠566 追問
2020-04-01 11:25
許老師 解答
2020-04-01 11:26