保本點(diǎn)敏感性分析的公式

保本點(diǎn)敏感性分析的公式

答： 保本點(diǎn)敏感性分析是一種評(píng)估金融市場(chǎng)組合權(quán)重變動(dòng)對(duì)目標(biāo)收益率/風(fēng)險(xiǎn)率的影響和預(yù)期結(jié)果的方法。它使用保本價(jià)格來(lái)估計(jì)投資組合風(fēng)險(xiǎn)和收益率，這些價(jià)格與投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好有關(guān)，包括考慮了投資組合貴重資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)影響。 保本點(diǎn)敏感性分析公式通常由兩部分組成：全局敏感性系數(shù)（GSC）和單個(gè)資產(chǎn)的敏感性系數(shù)（SSC）。GSC衡量組合整體變化的影響，而SSC衡量單個(gè)資產(chǎn)在組合變化過(guò)程中的影響。 GSC的公式為：GSC = ?[E(Rp)/σp]，其中Rp表示保本點(diǎn)的預(yù)期收益率，σp表示保本點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，而?[E(Rp)/σp]則是保本點(diǎn)的盈利效應(yīng)。 SSC的公式為：SSC =?[E(Ra)/σa]，其中Ra表示單個(gè)資產(chǎn)的預(yù)期收益率，σa表示單個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，而?[E(Ra)/σa]則表示單個(gè)資產(chǎn)的敏感度。 保本點(diǎn)敏感性分析可以幫助投資者更好地評(píng)估投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其進(jìn)行有效的管理。此外，它還可以幫助投資者有效地構(gòu)建最佳的投資組合，并能夠應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的波動(dòng)變化。 拓展知識(shí)：除了保本點(diǎn)敏感性分析，還有另外一種量化投資風(fēng)險(xiǎn)工具叫做夏普比率。它用總收益除以總風(fēng)險(xiǎn)來(lái)衡量投資回報(bào)，可以幫助投資者快速識(shí)別性價(jià)比最佳的投資組合。

保本點(diǎn)敏感性分析的具體假定

答： 保本點(diǎn)敏感性分析是一種研究證券投資組合中各資產(chǎn)表現(xiàn)的重要方法。假定我們的投資組合是由一組標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)組成,每個(gè)資產(chǎn)的價(jià)格都可以用相應(yīng)的報(bào)酬率來(lái)衡量。通過(guò)對(duì)報(bào)酬率的改變,保本點(diǎn)敏感性分析可以計(jì)算出投資組合在不同情況下的性能變化。保本點(diǎn)分析還涉及到多種投資組合策略,以使投資者能夠在不同市場(chǎng)環(huán)境中取得最佳回報(bào)。 拓展知識(shí)：此外，保本點(diǎn)敏感性分析還可以用于識(shí)別投資組合中潛在的危險(xiǎn)因素，例如可以識(shí)別資產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境變化的敏感度，以及識(shí)別其他資產(chǎn)在投資組合中的影響程度。

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

下列關(guān)于投資項(xiàng)目的敏感性分析的說(shuō)法中，不正確的是（　）。A、敏感性分析是投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)中常用的一種研究不確定性的方法 B、敏感性分析主要包括最大最小法和敏感程度法兩種分析方法 C、敏感性分析是一種常用的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，但計(jì)算過(guò)程復(fù)雜 D、在進(jìn)行敏感性分析時(shí)，只允許一個(gè)變量發(fā)生變動(dòng)，而假設(shè)其他變量保持不變

答： C 【答案解析】 敏感性分析是一種常用的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，計(jì)算過(guò)程簡(jiǎn)單，易于理解。所以選項(xiàng)C的說(shuō)法不正確。