下列關于β系數(shù)和標準差的說法中，正確的有（　）。 A.如果一項資產(chǎn)的β＝0.5，表明它的系統(tǒng)風險是市場組合系統(tǒng)風險的0.5倍 B.無風險資產(chǎn)的β＝0 C.無風險資產(chǎn)的標準差＝0 D.投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和 老師，這個C答案是對的，但是我有點不能理解，請老師指教

下列關于β系數(shù)和標準差的說法中，正確的有（　）。A.如果一項資產(chǎn)的β＝0.5，表明它的系統(tǒng)風險是市場組合系統(tǒng)風險的0.5倍B.無風險資產(chǎn)的β＝0C.無風險資產(chǎn)的標準差＝0D.投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和老師，這個C答案是對的，但是我有點不能理解，請老師指教

答： 您好，學員，可以這樣理解：標準差和β值都是用來衡量風險的,而無風險資產(chǎn)沒有風險,即無風險資產(chǎn)的風險為0,所以,無風險資產(chǎn)的標準差和β值均為0。

5.下列關于單個證券投資風險度量指標的表述中，正確的有（　　）。A．貝塔系數(shù)度量投資的系統(tǒng)風險B．方差度量投資的系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險C．標準差度量投資的非系統(tǒng)風險

答： 同學你好，正確答案為 ab

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

[多選題] 下列關于β系數(shù)和標準差的說法中，正確的有（　）。A．如果一項資產(chǎn)的β＝0.5，表明它的系統(tǒng)風險是市場組合系統(tǒng)風險的0.5倍B．無風險資產(chǎn)的β＝0C．無風險資產(chǎn)的標準差＝0D．投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和

答： 同學 你好 ABC 投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)的加權平均數(shù)，所以選項D的說法錯誤。