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送心意

堯雨老師

職稱： 注冊會計師

2020-03-07 16:33

【正確答案】 D
【答案解析】 期望報酬率＝（上行概率×股價上升百分比）＋下行概率×（－股價下降百分比）。3%＝上行概率×20%－（1－上行概率）×18%，上行概率＝0.5526；下行概率＝1－0.5526＝0.4474。
【該題針對“風險中性原理”知識點進行考核】

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【正確答案】 ABC 【答案解析】 布萊克—斯科爾斯期權定價模型有5個參數，即：現行股票價格、執行價格、至到期日的剩余年限、無風險報酬率和股票報酬率的標準差。布萊克—斯科爾斯期權定價模型假設在期權壽命期內，買方期權標的股票不發放股利，因此，預期紅利不是該模型的參數。 【該題針對“B-S模型參數的估計”知識點進行考核】
2020-03-07 16:52:39
【正確答案】 ABC 【答案解析】 布萊克—斯科爾斯期權定價模型有5個參數，即：現行股票價格、執行價格、至到期日的剩余年限、無風險報酬率和股票報酬率的標準差。布萊克—斯科爾斯期權定價模型假設在期權壽命期內，買方期權標的股票不發放股利，因此，預期紅利不是該模型的參數。 【該題針對“B-S模型參數的估計”知識點進行考核】
2020-03-07 16:52:56
【正確答案】 D 【答案解析】 期望報酬率＝（上行概率×股價上升百分比）＋下行概率×（－股價下降百分比）。3%＝上行概率×20%－（1－上行概率）×18%，上行概率＝0.5526；下行概率＝1－0.5526＝0.4474。 【該題針對“風險中性原理”知識點進行考核】
2020-03-07 16:33:53
【正確答案】 ABC 【答案解析】 布萊克—斯科爾斯期權定價模型有5個參數，即：現行股票價格、執行價格、至到期日的剩余年限、無風險報酬率和股票報酬率的標準差。布萊克—斯科爾斯期權定價模型假設在期權壽命期內，買方期權標的股票不發放股利，因此，預期紅利不是該模型的參數。 【該題針對“B-S模型參數的估計”知識點進行考核】
2020-03-07 16:52:17
【正確答案】 D 【答案解析】 期望報酬率＝（上行概率×股價上升百分比）＋下行概率×（－股價下降百分比）。3%＝上行概率×20%－（1－上行概率）×18%，上行概率＝0.5526；下行概率＝1－0.5526＝0.4474。 【該題針對“風險中性原理”知識點進行考核】
2020-03-07 16:34:39
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