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送心意

堯雨老師

職稱注冊會計師

2020-03-07 17:11

【正確答案】 ABD
【答案解析】 到期時間發生變動,美式看漲期權價值和美式看跌期權價值同向變動,歐式期權價值變動不確定。

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2020-03-07 17:11:12
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2020-03-07 17:10:51
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2020-03-07 17:11:34
D 如果其他因素不變,執行價格越高,看漲期權價值越小;預期紅利越大,看漲期權價值越小
2020-02-23 16:11:07
D 假設購買股票數量為x,借款為y元,則有:如果股價上行:10×(1%2B25%)x-y×(1%2B3%)=10×(1%2B25%)-10.7如果股價下行:10×(1-20%)x-y×f1%2B3%)=0解方程組可得:x=0.4;y=3.11期權價值=組合投資成本=10×0.4-3.11=0.89(元)
2020-02-23 15:46:08
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